Чтобы установить картинку на рабочий стол, кликните правой кнопкой и выберите пункт Сделать фоновым рисунком.

Чтобы просто сохранить изображение, выберите пункт Сохранить рисунок как... либо просто перетащите картинку в нужную папку.
 

---